Федеральна резервна система США остаточно затвердила нове правило, яке дозволяє банкам враховувати муніципальні облігації інвестиційного рівня під час розрахунку мінімального обсягу ліквідних активів на випадок кризи.
Про це повідомляє Bloomberg.
У жовтні 2014 року ФРС і інші фінансові регулятори США затвердили коефіцієнт покриття ліквідності, який дозволить банкам уникнути браку капіталу, який проявився під час фінансової кризи 2008 року.
При цьому центробанк розійшовся з іншими регуляторами в питанні про те, чи слід брати до уваги муніципальні облігації.
Нове правило вимагає від великих банків тримати на балансі достатній обсяг високоякісних ліквідних активів, щоб витримати 30-денний період фінансового стресу.
ФРС повідомила про остаточне затвердження правила в п'ятницю.
Це рішення засноване на аналізі, згідно з яким певні муніципальні бонди можуть брати участь в розрахунку коефіцієнта, так як мають подібні показники ліквідності з такими активами, як корпоративні облігації, відзначили в центробанку.
Правило набуває чинності з 1 липня і поширюється тільки на піднаглядні ФРС банки, які зобов'язані дотримуватися коефіцієнту покриття ліквідності.
Як повідомлялося, Держдеп і Мінфін США раніше застерегли американські банки від розміщення російських облігацій.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
