НБУ утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году

Национальный банк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году, которое начинается в июне.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Стресс-тестирование – это один из этапов оценки устойчивости банков.

В этом году стресс-тестирование пройдет 21 банк, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

В 2025 году Национальный банк возобновляет стресс-тестирование банков с использованием неблагоприятного сценария.

Предварительная оценка устойчивости банков в 2023 году предполагала только расчет показателей деятельности на следующие три года по базовому макроэкономическому сценарию на основе макроэкономического прогноза Национального банка.

Дальнейшее приспособление банков к условиям военного положения, наращивание активности и объемов балансов требует более полной оценки рисков.

Стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию позволит определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем.

Неблагоприятный сценарий Национального банка для стресс-тестирования отражает гипотетический достаточно глубокий и затяжной кризис.

В основе предположений о глубине кризиса положен опыт стресс-тестирования банков в ЕС.

В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается понижение ВВП на -3,1%.

С другими предположениями об изменениях макроэкономических показателей для стресс-тестирования в 2025 г. можно ознакомиться по ссылке.

Прогнозный горизонт стресс-тестирования будет традиционно составлять три года.

Баланс банков будет статическим в прогнозном периоде: структура и объемы активов не изменяться (за исключением изменений исключительно вследствие действия рисков и курсовых переоценок).

Также уже традиционно стресс-тест предполагает реализацию кредитного и рыночного (процентного и валютного) рисков.

Кредитный риск возникает в результате ухудшения качества кредитов.

Параметры ухудшения качества определяются для кредитов крупных корпоративных должников индивидуально и других кредитов на портфельной основе.

Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется из-за неизменяемых ставок по активам и роста стоимости обязательств.

Валютный риск реализуется через переоценку открытой валютной позиции в результате девальвации, изменение компонента валютного риска в составе рыночного риска, а также косвенно через кредитный и процентный риски.

Дополнительно, Национальный банк в неблагоприятном сценарии также предусмотрел влияние на капитал банков реализации операционного риска.

По результатам стресс-тестирования для банков будут определены необходимые уровни достаточности нормативов капитала, что позволит обезопасить их от нарушения нормативных требований и наступления неплатежеспособности даже при кризисных условиях.

Если рассчитанные необходимые уровни достаточности капитала банка окажутся выше нормативных значений показателей, банку нужно будет составить программу капитализации/реструктуризации.

Выполнение программы должно обеспечить достижение/соблюдение установленных необходимых уровней достаточности капитала.

Информация о результатах оценки устойчивости будет обнародована в разрезе банков в конце года.

Как сообщали Українські Новини, регулярная оценка устойчивости банков в Украине осуществлялась с 2018 года ежегодно, за исключением 2020 и 2022 годов, когда оценка не проводилась из-за коронакриза и полномасштабного вторжения.

После перерыва оценка была возобновлена ​​в 2023 году по состоянию на 01 апреля, но с рядом особенностей.

По результатам этой оценки большинство банков в Украине имели достаточный капитал, а банковская система в целом высокий запас прочности, в то же время отдельные банки выполняют согласованные с НБУ программы капитализации / реструктуризации.

Новая оценка в 2024 году не производилась, ведь предыдущие результаты оставались актуальными.